Antes de poder eliminar un grupo entero de tu lista de amigos, primero debes mover a los amigos a otro grupo o borrado completamente de tu lista. Después, debes poder borrar el grupo sin ninguna incidencia (haciendo clic con el botón derecho sobre el nombre del grupo en tu lista de amigos y seleccionando Eliminar grupo).

Si esto no resulta, puedes intentar eliminar el grupo manualmente en la siguiente dirección:

http://edit.yahoo.com/config/set_buddylist?.src=pg