Generalmente recibes este mensaje cuando intentas desinstalar Yahoo! Messenger cuando el programa está aún ejecutándose. Debes eliminar manualmente el directorio en el que se encuentra instalado Yahoo! Messenger. Para ello:

• Ve a tu escritorio de Windows y haz clic en Mi Pc.
• Haz doble clic en tu Unidad C:: (esta es la unidad donde se instala Yahoo! Messenger habitualmente).
• Ve al Directorio Archivos de ProgramaYahoo!
• Selecciona el directorio Messenger y elimínalo pulsando la tecla Supr del teclado.

A continuación podrás descargar e instalar nuevamente Yahoo! Messenger desde esta dirección.