Así se hace:

Haz clic en el menú Contactos y selecciona Añadir un contacto de la libreta de contactos.

Introduce toda la información que deseas incluir.

Si deseas que este contacto aparezca en tu lista de Messenger, introduce el nombre de usuario de Yahoo! o de Windows Live de esa persona y haz clic en el botón + junto al campo de entrada.

Luego, haz clic en Guardar y cerrar.