Si recibes este mensaje es porque no tienes el Messenger abierto o porque no tienes instalada la versión 3.0 (build 768 o superior) del programa.
Comprueba si tienes el Messenger abierto buscando una Y! roja en la esquina inferior derecha de la pantalla. Además, en la parte inferior de la ventana del Messenger debe aparecer una luz verde diciendo conectado.